Introduction au calcul stochastique appliqué à la finance
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| Support: | Livre |
| Langue: | Français |
| Publié: |
Paris :
Ellipses,
cop.1997.
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| Sujets: | |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| Résumé: | Au sommaire notamment : Modèles discrets ; Problèmes d'arrêt optimal et options américaines ; Mouvement brownien et équations différentielles stochastiques ; Modèle de Black et Scholes, etc. |