Introduction au calcul stochastique appliqué à la finance
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| Support: | Livre |
| Langue: | Français |
| Publié: |
Paris :
Ellipses,
cop.1997.
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| Sujets: | |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| Résumé: | Au sommaire notamment : Modèles discrets ; Problèmes d'arrêt optimal et options américaines ; Mouvement brownien et équations différentielles stochastiques ; Modèle de Black et Scholes, etc. |
| Résumé: | Au sommaire notamment : Modèles discrets ; Problèmes d'arrêt optimal et options américaines ; Mouvement brownien et équations différentielles stochastiques ; Modèle de Black et Scholes, etc. Le but de ce livre est de fournir une introduction aux techniques probabilistes nécessaires à la compréhension des modèles financiers les plus courants. Les spécialistes de la finance ont en effet recours, depuis quelques années, à des outils mathématiques de plus en plus sophistiqués (martingales, intégrale stochastique) |
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| Description: | Autres tirages : 2000, 2004, 2007, 2010 [2˚ed.] |
| Description matérielle: | 1 vol. (174 p.) ; 24 cm. |
| Bibliographie: | Bibliogr. p. [169]-172. Index |
| ISBN: | 2729847820 (br.) : 9782729847821 |