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| LEADER |
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| 001 |
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| 008 |
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| 020 |
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|a 2729847820 (br.) :
|c 29,58 EUR
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| 020 |
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|a 9782729847821
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| 024 |
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|a 9782729847821
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| 041 |
0 |
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|a fre
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| 080 |
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|a 51
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| 082 |
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|a 510
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| 082 |
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|a 519.23
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| 084 |
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|a 60-01
|c 2000
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| 084 |
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|a 60H99
|c 2000
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| 084 |
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|a 60H10
|c 2000
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| 084 |
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|a G.1
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| 100 |
1 |
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|a Lamberton, Damien,
|d 19..-
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| 245 |
1 |
0 |
|a Introduction au calcul stochastique appliqué à la finance
|c Damien Lamberton, Bernard Lapeyre.
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| 260 |
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|a Paris :
|b Ellipses,
|c cop.1997.
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| 300 |
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|a 1 vol. (174 p.) ;
|c 24 cm.
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| 500 |
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|a Autres tirages : 2000, 2004, 2007, 2010 [2˚ed.]
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| 504 |
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|a Bibliogr. p. [169]-172. Index
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| 520 |
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|a Au sommaire notamment : Modèles discrets ; Problèmes d'arrêt optimal et options américaines ; Mouvement brownien et équations différentielles stochastiques ; Modèle de Black et Scholes, etc.
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| 520 |
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|a Le but de ce livre est de fournir une introduction aux techniques probabilistes nécessaires à la compréhension des modèles financiers les plus courants. Les spécialistes de la finance ont en effet recours, depuis quelques années, à des outils mathématiques de plus en plus sophistiqués (martingales, intégrale stochastique)
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| 650 |
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|a Équations différentielles stochastiques
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| 650 |
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|a Mathématiques économiques
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| 650 |
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|a Processus stochastiques
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| 650 |
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|a Mathématiques financières
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| 650 |
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|a Finances
|x Modèles mathématiques
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| 700 |
1 |
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|a Lapeyre, Bernard.
|4 aut
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| 993 |
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|a Livre
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| 994 |
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|a PS
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| 995 |
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|a 008056366
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| 997 |
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|0 295756
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