Introduction au calcul stochastique appliqué à la finance
Enregistré dans:
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Autres auteurs: | |
| Support: | Livre |
| Langue: | Français |
| Publié: |
Paris :
Ellipses,
cop.1997.
|
| Sujets: | |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| Résumé: | Au sommaire notamment : Modèles discrets ; Problèmes d'arrêt optimal et options américaines ; Mouvement brownien et équations différentielles stochastiques ; Modèle de Black et Scholes, etc. |
BU Sciences
| Localisation | Cote | Statut | |
|---|---|---|---|
|
|
Libre accès | 519.23 LAM | Disponible |