Fat-Tailed and skewed asset return distributions : implications for risk management, portfolio selection, and option pricing.

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Auteur principal: Rachev, Svetlozar T.
Autres auteurs: Menn, Christian., Fabozzi, Krank J.
Support: Livre
Langue: Anglais
Publié: John Wiley & Sons, 2005.
Sujets:
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