Interest rate dynamics, derivatives pricing, and risk management

Interest rate dynamics, derivatives pricing, and risk management

Enregistré dans:

Détails bibliographiques
Auteur principal:	Chen, Lin, 1965-
Support:	Livre
Langue:	Anglais
Publié:	Berlin : Springer, cop. 1996.
Collection:	Lecture notes in Economics and Mathematical Systems 435
Sujets:	Taux d'intérêt. Prix. Gestion du risque.
Autres localisations:	Voir dans le Sudoc

Documents similaires

Option pricing, interest rates and risk management : handbooks in mathematical finance
Publié: (2001)

Modern pricing of interest-rate derivatives : the LIBOR market model and beyond
par: Rebonato, Riccardo.
Publié: (2002)

Interest rate models : theory and practice
par: Brigo, Damiano, 1966-
Publié: (2001)

La gestion du risque de taux d'intérêt
par: Quittard-Pinon, François, 1945-
Publié: (2000)

Efficient methods for valuing interest rate derivatives
par: Pelsser, Antoon, 1968-
Publié: (2000)

Hedging with trees : advances in pricing and risk managing derivatives
par: Broadie, Mark.
Publié: (1998)

Les Options sur taux d'intérêt : dynamique des taux et évaluation
par: Augros, Jean-Claude.
Publié: (1989)

Financial calculus : an introduction to derivative pricing
par: Baxter, Martin, 1968-
Publié: (1996)

Vasicek and beyond : approaches to building and applying interest rate models
Publié: (1996)

Options, futures, and other derivatives
par: Hull, John C., 1946-
Publié: (1997)

Interest rate modelling
par: Svoboda, Simona, 1974-
Publié: (2004)

Interest rate models - theory and practice : with smile, inflation and credit
par: Brigo, Damiano, 1966-
Publié: (2006)

Produits de taux d'intérêt : méthodes dynamiques d'évaluation et de couverture
par: Martellini, Lionel.
Publié: (2004)

La structure par terme des taux d'intérêt
par: Bisière, Christophe, 19..-
Publié: (1997)

La monnaie en 1996
Publié: (1997)

Consistency problems for Heath-Jarrow-Morton : interest rate models
par: Filipović, Damir.
Publié: (2001)

La sociologie de l'intérêt est-elle intéressante ? : à propos de l'utilisation du paradigme économique en sociologie
par: Caillé, Alain, 1944-
Publié: (1981)

Mathématiques des marchés financiers
par: Dalbarade, Jean-Marcel.
Publié: (1999)

Mathématiques des marchés financiers.
par: Dalbarade, Jean-Daniel.
Publié: (1995)

Les conflits d’intérêts à l’épreuve des lanceurs d’alerte : recherche-intervention dans le cadre de la réglementation Sapin II
par: Cailleba, Patrick.
Publié: (2020)

Les conflits d’intérêts à l’épreuve des lanceurs d’alerte : recherche-intervention dans le cadre de la réglementation Sapin II
par: Cailleba, Patrick.
Publié: (2020)

L' investissement écologique
par: Ekeland, Ivar, 1944-
Publié: (2008)

Monte Carlo : methodologies and applications for pricing and risk management
Publié: (1998)

Pricing derivative securities
par: Epps, Thomas W.
Publié: (2007)

Sécurité routière [Dossier]
Publié: (2008)

Asset pricing and portfolio choice theory
par: Back, Kerry.
Publié: (2010)

Stratégie d'expertise : développement et/ou orientation de la connaissance
Publié: (2016)

Lobbytomie : comment les lobbies empoisonnent nos vies et la démocratie
par: Horel, Stéphane, 1976-
Publié: (2022)

Financial risk in insurance
Publié: (1995)

Quantitative risk management : concepts, techniques and tools
par: McNeil, Alexander J., 1967-
Publié: (2005)

Risk and liquidity
par: Shin, Hyun-Song.
Publié: (2010)

Value at risk : the new benchmark for managing financial risk
par: Jorion, Philippe.
Publié: (2007)

Credit risk management : basic concepts : financial risk components, rating analysis, models, economic and regulatory capital
par: Van Gestel, Tony.
Publié: (2009)

Effets du cadrage et de la présence d'une image dans les messages de prévention sur l'intention comportementale en faveur du respect des limitations de vitesse
par: D'Onghia, François.
Publié: (2007)

Communication de l'Etat et gouvernement du social : pour une société parfaite ?
Publié: (2009)

Le risk management en Russie : développement et tendances
par: Rozanova, Elena.
Publié: (2014)

Fat-Tailed and skewed asset return distributions : implications for risk management, portfolio selection, and option pricing.
par: Rachev, Svetlozar T.
Publié: (2005)

An introduction to credit risk modeling
par: Bluhm, Christian.
Publié: (2003)

Modular pricing of options : an application of Fourier analysis
par: Zhu, Jianwei, 1970-
Publié: (2000)

L'emprise des conflits d'intérêts
par: Klingler, Cécile.
Publié: (2011)

Université catholique de l'Ouest - Bibliothèques - 3 place André Leroy - BP10808 - 49008 ANGERS Cedex 1