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| LEADER |
03741nam a22003017a 4500 |
| 001 |
353208 |
| 008 |
180502t20182018xxe ||| |||| 00| 0 fre d |
| 020 |
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|a 9782326001763 (br.) :
|c 32 EUR
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| 024 |
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|a 9782326001763
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| 041 |
0 |
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|a fre
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| 082 |
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|a 332.015 1
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| 100 |
1 |
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|a Devolder, Pierre.
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| 245 |
1 |
0 |
|a Mathématiques financières
|c Pierre Devolder,... Mathilde Fox,... Francis Vaguener,...
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| 250 |
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|a Troisième édition.
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| 260 |
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|a Montreuil :
|b Pearson,
|c copyright 2018.
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| 300 |
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|a 1 vol. (XII-435 p.) :
|b graph., tabl., couv. ill. en coul. ;
|c 24 cm.
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| 504 |
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|a Bibliogr. p. [427]-430. Index
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| 505 |
0 |
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|a P. IX -- Avant-propos -- P. 1 -- Chapitre1, L'intérêt -- P. 21 -- Chapitre 2, L'actualisation -- P. 33 -- Chapitre 3, Les annuités -- P. 63 -- Chapitre 4, Choix d'investissement et taux de rentabilité interne -- P. 93 -- Chapitre 5, Les emprunts indivis -- P. 129 -- Chapitre 6, Les emprunts obligataires -- P. 167 -- Chapitre 7, Courbe des taux -- P. 193 -- Chapitre 8, Les produits de taux -- P. 215 -- Chapitre 9, Duration et immunisation -- P. 239 -- Chapitre 10, Convexité et ALM -- P. 279 -- Chapitre 11, Les actions -- P. 315 -- Chapitre 12, Introduction à la gestion de portefeuille -- P. 353 -- Chapitre 13, Mesures de risque -- P. 383 -- Chapitre 14, Introduction à la finance stochastique -- P. 427 -- Bibliographie -- P. 431 -- Index
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| 520 |
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|a Manuel sur les outils de base des mathématiques financières, soulignant leurs liens avec les marchés financiers et proposant un rappel des prérequis mathématiques. Avec des exemples concrets, des exercices de mise en application, et en fin d'ouvrage une introduction aux techniques stochastiques. ↑Electre 2018
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| 520 |
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|a La 4e de couverture indique : "Cet ouvrage présente de manière à la fois rigoureuse et appliquée les principes fondamentaux des mathématiques financières. Grâce à sa clarté et à la rigueur de ses démonstrations, il se lit comme un manuel complet et vivant. L'étudiant comprend ainsi naturellement toute la logique des raisonnements sous-jacents aux formules utilisées en pratique. Parmi les sujets couverts : les concepts indispensables des mathématiques financières tels que les annuités et les emprunts. Des techniques modernes comme les courbes de taux et leur ajustement, la gestion actif-passif, les durations vectorielles. Une introduction à l'incertain avec la valorisation des actions, des options et la gestion de portefeuille. La pédagogie a été tout particulièrement soignée : chaque chapitre débute par une mise en situation concrète qui sera résolue grâce aux acquis développés. Les notions théoriques sont systématiquement illustrées d'exemples pratiques. De nombreux exercices de fin de chapitre permettent de tester ses acquis. Les principaux outils mathématiques nécessaires au-delà de l'algèbre élémentaire sont rappelés pour faciliter la lecture. Nouveauté dans cette troisième édition : un nouveau chapitre sur la finance sthochastique. Pour comprendre les bases du calcul stochastique indispensables en finance quantitative. Pour évaluer et gérer les risques des produits financiers dans un univers dynamique et incertain. Un manuel clair et actualisé, précis d'un point de vue mathématique et en phase avec les recherches les plus récentes."
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|a Public : "Étudiants à l'université ou en école de management dans les cursus de finance, d'économie quantitative et d'actuariat ; professionnels de la direction financière."
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| 650 |
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|a Mathématiques financières
|x Problèmes et exercices
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| 700 |
1 |
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|a Fox, Mathilde.
|4 aut
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| 700 |
1 |
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|a Vaguener, Francis.
|4 aut
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| 993 |
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|a Livre
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| 994 |
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|a EX
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| 995 |
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|a 226547663
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| 997 |
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|0 353208
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