Détermination d’un seuil d’écrêtement
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| Support: | E-Book |
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| Langue: | Français |
| Publié: |
Angers :
Université catholique de l'Ouest,
2010.
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| Résumé: | Le but de ce stage réalisé du 02 mai au 31 aout 2010 à Covéa Fleet est de contribuer à répondre à l’un des enjeux majeurs auxquels doit faire face une compagnie d’assurance : déterminer pour chacun de ses clients une prime équitable pour le risque assuré. Cette contribution porte sur la recherche d’un seuil d’écrêtement élément capital dans le mécanisme de calcul de la prime. Dans ce rapport, nous définissons le seuil d’écrêtement, son impact dans le calcul de la prime de l’assuré et présentons les bases théoriques de son évaluation qui s’appuient sur la théorie des valeurs extrêmes. Notre objectif est d’écrêter les sinistres : nous fixons une valeur au delà de laquelle le montant en surplus est mutualisé. Il s’agira pour nous de faire la distinction entre sinistres ordinaires et sinistres graves. Plusieurs méthodes ont été proposées pour évaluer ce seuil nous en avons retenu trois à savoir la fonction moyenne des excès (FME), l’estimateur de Hill et l’estimateur du maximum de vraisemblance (EMV). Une partie du rapport est consacrée à la construction de classes de risque. Cette démarche est stratégique pour que le principe de mutualisation soit fonctionnel. Grâce à la mise en place d’une méthode de segmentation des contrats au sein de notre portefeuille, notre but sera de regrouper les assurés présentant des comportements similaires face aux risques. Il se termine par la présentation et l’analyse des différents résultats que nous avons obtenus suite à l’application des méthodes développées. |