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| LEADER |
03460nam a22003257a 4500 |
| 001 |
342156 |
| 008 |
150701t20152015xxe ||| |||| 00| 0 fre d |
| 020 |
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|a 9782326001039 (br.) :
|c 32 EUR
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| 024 |
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|a 9782326001039
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| 041 |
0 |
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|a fre
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| 082 |
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|a 332.015 1
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| 100 |
1 |
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|a Devolder, Pierre.
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| 245 |
1 |
0 |
|a Mathématiques financières
|c Pierre Devolder,... Mathilde Fox,... Francis Vaguener,...
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| 250 |
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|a 2e édition.
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| 260 |
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|a Montreuil :
|b Pearson,
|c cop. 2015.
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| 300 |
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|a 1 vol. (XII-385 p.) :
|b graph., tabl., couv. ill. en coul. ;
|c 24 cm.
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| 490 |
0 |
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|a Apprendre, toujours
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| 500 |
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|a Compléments en ligne
|u http://wps.pearson.fr/mathematiques_financieres
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| 504 |
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|a Bibliogr. p. [377]-380. Index
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| 505 |
0 |
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|a P. 1 -- 1, L'intérêt -- P. 21 -- 2, L'actualisation -- P. 33 -- 3, Les annuités -- P. 65 -- 4, Choix d'investissement et taux de rentabilité interne -- P. 95 -- 5, Les emprunts indivis -- P. 129 -- 6, Les emprunts obligataires -- P. 167 -- 7, Courbe des taux -- P. 191 -- 8, Les produits de taux -- P. 213 -- 9, Duration et immunisation -- P. 237 -- 10, Convexité et ALM -- P. 275 -- 11, Les actions -- P. 311 -- 12, Introduction à la gestion de portefeuille -- P. 347 -- 13, Mesures de risque
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| 520 |
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|a Présentation des outils de base des mathématiques financières alliant théorie et pratique par la combinaison de développements précis, d'exemples concrets, d'exercices, et de l'ensemble des prérequis utiles à l'étudiant pour bien aborder cette branche des mathématiques appliquées. ↑Electre 2016
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| 520 |
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|a La 4e de couverture indique : "Cet ouvrage présente de manière à la fois rigoureuse et appliquée les principes fondamentaux des mathématiques financières. Grâce à sa présentation très claire et à la rigueur de ses démonstrations, il se lit comme un manuel complet et vivant. L'étudiant comprend ainsi naturellement toute la logique des raisonnements sous-jacents aux formules utilisées en pratique. Parmi les sujets couverts : les concepts indispensables des mathématiques financières tels que les annuités et les emprunts. Des techniques modernes comme les courbes de taux et leur ajustement, la gestion actif-passif, les durations vectorielles. Une introduction à l'incertain avec la valorisation des actions et la gestion de portefeuille. La pédagogie a été tout particulièrement soignée : chaque chapitre débute par une mise en situation concrète qui sera résolue grâce aux acquis développés. Les notions théoriques sont systématiquement illustrées d'exemples pratiques. De nombreux exercices de fin de chapitre permettent de tester ses acquis. Les principaux outils mathématiques nécessaires au-delà de l'algèbre élémentaire sont rappelés pour faciliter la lecture. Les principales nouveautés de cette seconde édition : un chapitre entièrement nouveau sur les mesures de risque. Pour comprendre les règles de solvabilité des banques et des compagnies d'assurance. Une nouvelle section dans le chapitre 7 sur les structures de taux. Pour assimiler la méthode de Nelson Siegel de calibration de la courbe des taux."
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|a Destiné aux étudiants en L2, L3 ou M1, cursus de finance, d'économie quantitative et actuariat
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| 650 |
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|a Mathématiques financières
|x Problèmes et exercices
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| 700 |
1 |
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|a Fox, Mathilde.
|4 aut
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| 700 |
1 |
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|a Vaguener, Francis.
|4 aut
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| 993 |
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|a Livre
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| 994 |
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|a PS
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| 995 |
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|a 186344007
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| 997 |
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|0 342156
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