Pricing derivative securities

Pricing derivative securities

Enregistré dans:

Détails bibliographiques
Auteur principal:	Epps, Thomas W.
Support:	Livre
Langue:	Anglais
Publié:	New Jersey : World Scientific, cop. 2007.
Édition:	Second edition.
Sujets:	Instruments dérivés (finances) > Prix > Modèles mathématiques
Autres localisations:	Voir dans le Sudoc

Documents similaires

The Oxford handbook of credit derivatives
Publié: (2011)

Interest rate models : theory and practice
par: Brigo, Damiano, 1966-
Publié: (2001)

Les Dérivés financiers et d'assurance
par: Augros, Jean-Claude.
Publié: (2002)

An introduction to financial option valuation : mathematics, stochastics, and computation
par: Higham, D. J.(
Publié: (2004)

Interest rate modelling
par: Svoboda, Simona, 1974-
Publié: (2004)

Interest rate models - theory and practice : with smile, inflation and credit
par: Brigo, Damiano, 1966-
Publié: (2006)

Produits dérivés de crédit : applications et perspectives
par: Rauïs, Bruno.
Publié: (2003)

Hedging with trees : advances in pricing and risk managing derivatives
par: Broadie, Mark.
Publié: (1998)

Marchés et instruments financiers : l'importance des produits dérivés
par: Navatte, Patrick, 1952-
Publié: (2010)

Efficient methods for valuing interest rate derivatives
par: Pelsser, Antoon, 1968-
Publié: (2000)

Financial engineering and computation : principles, mathematics, algorithms
par: Lyuu, Yuh-Dauh.
Publié: (2002)

Volatility : new estimation techniques for pricing derivatives
Publié: (1998)

Options, futures et autres actifs dérivés : corrigés des exercices
par: Hull, John C., 1946-
Publié: (2005)

Gestion des risques et produits dérivés classiques et exotiques
par: Bellalah, Mondher.
Publié: (2003)

Options, futures et autres actifs dérivés
par: Hull, John C., 1946-
Publié: (2011)

Monte Carlo methods in financial engineering
par: Glasserman, Paul, 1962-
Publié: (2004)

Modular pricing of options : an application of Fourier analysis
par: Zhu, Jianwei, 1970-
Publié: (2000)

Tout savoir sur les produits structurés
par: Vedeilhié, Robert.
Publié: (2002)

Options, futures, and other derivatives
par: Hull, John C., 1946-
Publié: (1997)

La gestion alternative : objectif : performance absolue
par: Bengel, Éric, 1966-
Publié: (2001)

Asset pricing and portfolio choice theory
par: Back, Kerry.
Publié: (2010)

Interest rate dynamics, derivatives pricing, and risk management
par: Chen, Lin, 1965-
Publié: (1996)

Les Volcans et la dérive des continents
par: Tazieff, Haroun, 1914-1998.
Publié: (1972)

Mathematics of financial markets
par: Elliott, Robert James.
Publié: (1999)

Modelling financial time series
par: Taylor, Stephen.
Publié: (1986)

Finance stochastique ; préf. François Delavenne.
par: Devolder, Pierre.
Publié: (1993)

RATS handbook to accompany introductory econometrics for finance
par: Brooks, Christopher W.
Publié: (2009)

Copula methods in finance
par: Cherubini, Umberto.
Publié: (2004)

Statistical analysis of financial data in S-PLUS
par: Carmona, René.
Publié: (2004)

Modèles ARCH et applications financières
par: Graner, François, 1966-
Publié: (1992)

La dérive des continents : la tectonique des plaques ; Préf. de Claude Allègre ; [trad. de l'anglais].

Mathematics for finance : an introduction to financial engineering
par: Capiński, Marek, 1951-
Publié: (2003)

Optimization methods in finance
par: Cornuéjols, Gérard, 1950-
Publié: (2006)

Quantitative methods in finance
par: Watsham, Terry J, 1947-
Publié: (1997)

Quantitative risk management : concepts, techniques and tools
par: McNeil, Alexander J., 1967-
Publié: (2005)

Les options réelles : investissement, structure du capital et risque de crédit
par: Braouézec, Yann.
Publié: (2003)

Consistency problems for Heath-Jarrow-Morton : interest rate models
par: Filipović, Damir.
Publié: (2001)

Optimization in economics and finance : some advances in non-linear, dynamic, multi-criteria and stochastic models
par: Craven, Bruce Desmond, 19..-
Publié: (2005)

Financial calculus : an introduction to derivative pricing
par: Baxter, Martin, 1968-
Publié: (1996)

Introductory econometrics for finance
par: Brooks, Chris, 1971-
Publié: (2008)

Université catholique de l'Ouest - Bibliothèques - 3 place André Leroy - BP10808 - 49008 ANGERS Cedex 1