Marchés financiers en temps continu : valorisation et équilibre
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| Autres auteurs: | |
| Support: | Livre |
| Langue: | Français |
| Publié: |
Paris :
Économica,
DL 1998
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| Édition: | 2e édition. |
| Collection: | Recherche en gestion
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| Sujets: | |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| Résumé: | Regroupe un certain nombre de résultats connus dans les modèles en temps discret, développe les modèles stochastiques utilisés en temps continu pour la valorisation d'actifs financiers, et rappelle ses concepts et des résultats de la théorie des équilibres des marchés financiers. Cette édition aborde l'incomplétion des marchés et la valorisation d'options exotiques dans un marché complet. |
| Lien: | Traduit sous le titre:
Financial markets in continuous time |
| Résumé: | Regroupe un certain nombre de résultats connus dans les modèles en temps discret, développe les modèles stochastiques utilisés en temps continu pour la valorisation d'actifs financiers, et rappelle ses concepts et des résultats de la théorie des équilibres des marchés financiers. Cette édition aborde l'incomplétion des marchés et la valorisation d'options exotiques dans un marché complet. |
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| Description matérielle: | 1 vol. (330 p.) ; 24 cm. |
| Bibliographie: | Bibliogr. p. [301]-319. Index |
| ISBN: | 271782684X (br.) : 2717837108 (br.) : |