Simulations stochastiques et applications en finance avec programmes matlab
Enregistré dans:
| Auteur principal: | |
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| Autres auteurs: | , |
| Support: | Livre |
| Langue: | Français |
| Publié: |
Paris :
Economica,
cop. 2006.
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| Collection: | Finance
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| Sujets: | |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| Résumé: | Une initiation aux concepts de base privilégiant un apprentissage progressif des théories existantes, des nouveaux développements et des problèmes. Le document fournit également des programmes informatiques Matlab des différents cas et travaux pratiques. Il étudie la méthode des simulations Quasi-Monte Carlo ou le risque de crédit et la valorisation des titres corporatifs. |
| Résumé: | Une initiation aux concepts de base privilégiant un apprentissage progressif des théories existantes, des nouveaux développements et des problèmes. Le document fournit également des programmes informatiques Matlab des différents cas et travaux pratiques. Il étudie la méthode des simulations Quasi-Monte Carlo ou le risque de crédit et la valorisation des titres corporatifs. |
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| Description matérielle: | 1 vol. (348 p.) ; 24 cm. |
| Bibliographie: | Bibliogr. p. [332]-341 |
| ISBN: | 2717853154 (br.) : |
| ISSN: | 1778-4492 |