Consistency problems for Heath-Jarrow-Morton : interest rate models

Consistency problems for Heath-Jarrow-Morton : interest rate models

Bewaard in:

Bibliografische gegevens
Hoofdauteur:	Filipović, Damir.
Formaat:	Livre
Taal:	Anglais
Gepubliceerd in:	Berlin : Springer, cop. 2001.
Reeks:	Lecture notes in mathematics 1760
Onderwerpen:	Obligations (finances) > Modèles mathématiques. Taux d'intérêt > Modèles mathématiques.
Autres localisations:	Voir dans le Sudoc

Gelijkaardige items

Interest rate modelling
door: Svoboda, Simona, 1974-
Gepubliceerd in: (2004)

Interest rate models - theory and practice : with smile, inflation and credit
door: Brigo, Damiano, 1966-
Gepubliceerd in: (2006)

Interest rate models : theory and practice
door: Brigo, Damiano, 1966-
Gepubliceerd in: (2001)

Produits de taux d'intérêt : méthodes dynamiques d'évaluation et de couverture
door: Martellini, Lionel.
Gepubliceerd in: (2004)

Vasicek and beyond : approaches to building and applying interest rate models
Gepubliceerd in: (1996)

Mathématiques des marchés financiers
door: Dalbarade, Jean-Marcel.
Gepubliceerd in: (1999)

Efficient methods for valuing interest rate derivatives
door: Pelsser, Antoon, 1968-
Gepubliceerd in: (2000)

Option pricing, interest rates and risk management : handbooks in mathematical finance
Gepubliceerd in: (2001)

La structure par terme des taux d'intérêt
door: Bisière, Christophe, 19..-
Gepubliceerd in: (1997)

Mathématiques des marchés financiers.
door: Dalbarade, Jean-Daniel.
Gepubliceerd in: (1995)

Modern pricing of interest-rate derivatives : the LIBOR market model and beyond
door: Rebonato, Riccardo.
Gepubliceerd in: (2002)

Interest rate dynamics, derivatives pricing, and risk management
door: Chen, Lin, 1965-
Gepubliceerd in: (1996)

La gestion du risque de taux d'intérêt
door: Quittard-Pinon, François, 1945-
Gepubliceerd in: (2000)

Financial calculus : an introduction to derivative pricing
door: Baxter, Martin, 1968-
Gepubliceerd in: (1996)

Les Options sur taux d'intérêt : dynamique des taux et évaluation
door: Augros, Jean-Claude.
Gepubliceerd in: (1989)

La monnaie en 1996
Gepubliceerd in: (1997)

Finance stochastique ; préf. François Delavenne.
door: Devolder, Pierre.
Gepubliceerd in: (1993)

L' investissement écologique
door: Ekeland, Ivar, 1944-
Gepubliceerd in: (2008)

La sociologie de l'intérêt est-elle intéressante ? : à propos de l'utilisation du paradigme économique en sociologie
door: Caillé, Alain, 1944-
Gepubliceerd in: (1981)

Hedging with trees : advances in pricing and risk managing derivatives
door: Broadie, Mark.
Gepubliceerd in: (1998)

Options, futures, and other derivatives
door: Hull, John C., 1946-
Gepubliceerd in: (1997)

Modèles ARCH et applications financières
door: Graner, François, 1966-
Gepubliceerd in: (1992)

Mathematics for finance : an introduction to financial engineering
door: Capiński, Marek, 1951-
Gepubliceerd in: (2003)

Quantitative risk management : concepts, techniques and tools
door: McNeil, Alexander J., 1967-
Gepubliceerd in: (2005)

Copula methods in finance
door: Cherubini, Umberto.
Gepubliceerd in: (2004)

Optimization in economics and finance : some advances in non-linear, dynamic, multi-criteria and stochastic models
door: Craven, Bruce Desmond, 19..-
Gepubliceerd in: (2005)

Statistical analysis of financial data in S-PLUS
door: Carmona, René.
Gepubliceerd in: (2004)

Martingale methods in financial modelling.
door: Musiela, Marek.
Gepubliceerd in: (1997)

Optimization methods in finance
door: Cornuéjols, Gérard, 1950-
Gepubliceerd in: (2006)

RATS handbook to accompany introductory econometrics for finance
door: Brooks, Christopher W.
Gepubliceerd in: (2009)

Quantitative methods in finance
door: Watsham, Terry J, 1947-
Gepubliceerd in: (1997)

Modèles financiers en assurance : analyses de risque dynamiques
door: Planchet, Frédéric.
Gepubliceerd in: (2005)

Introductory econometrics for finance
door: Brooks, Chris, 1971-
Gepubliceerd in: (2008)

Mathématiques financières : Des modèles de plus en plus complexes
door: Sulem, Agnès.
Gepubliceerd in: (2009)

An introduction to financial option valuation : mathematics, stochastics, and computation
door: Higham, D. J.(
Gepubliceerd in: (2004)

Les options réelles : investissement, structure du capital et risque de crédit
door: Braouézec, Yann.
Gepubliceerd in: (2003)

Model building in mathematical programming
door: Williams, H. P.
Gepubliceerd in: (1985)

Mathematical methods and models in economic dynamics.
door: Gandolfo, Giancarlo, 1937-
Gepubliceerd in: (1972)

Pricing derivative securities
door: Epps, Thomas W.
Gepubliceerd in: (2007)

Theoretical systems in biology : hierarchial and functional integration
door: Chauvet, Gilbert, 1942-
Gepubliceerd in: (1996)

Université catholique de l'Ouest - Bibliothèques - 3 place André Leroy - BP10808 - 49008 ANGERS Cedex 1