Simulations stochastiques et applications en finance avec programmes matlab

Une initiation aux concepts de base privilégiant un apprentissage progressif des théories existantes, des nouveaux développements et des problèmes. Le document fournit également des programmes informatiques Matlab des différents cas et travaux pratiques. Il étudie la méthode des simulations Quasi-Mo...

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Podrobná bibliografie

Hlavní autoři:	Huynh, Huu Tue, Lai, Van Son (Autor), Soumaré, Issouf (Autor)
Médium:	Livre
Jazyk:	francouzština
Vydáno:	Paris : Economica, cop. 2006.
Edice:	Finance
Témata:	Probabilités Variables aléatoires MATLAB (logiciel) Processus stochastiques Monte-Carlo, méthode de Mathématiques financières
Tagy:	Přidat tag Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!