Simulations stochastiques et applications en finance avec programmes matlab

Une initiation aux concepts de base privilégiant un apprentissage progressif des théories existantes, des nouveaux développements et des problèmes. Le document fournit également des programmes informatiques Matlab des différents cas et travaux pratiques. Il étudie la méthode des simulations Quasi-Mo...

Description complète

Détails bibliographiques

Auteurs principaux:	Huynh, Huu Tue, Lai, Van Son (Auteur), Soumaré, Issouf (Auteur)
Support:	Livre
Langue:	français
Publié:	Paris : Economica, cop. 2006.
Collection:	Finance
Sujets:	Probabilités Variables aléatoires MATLAB (logiciel) Processus stochastiques Monte-Carlo, méthode de Mathématiques financières
Tags:	Ajouter un tag Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!