Produits de taux d'intérêt : méthodes dynamiques d'évaluation et de couverture - Martellini, Lionel; Priaulet, Philippe (Gestion. Politique générale, finance et marketing, 2004)
Décrit les méthodes modernes de valorisation et de couverture de flux financiers en présence du risque de taux d'intérêt. Basée sur les méthodes dynamiques d'arbitrage la théorie moderne renouvelle profondément les approches traditionnelles de la gestion de risque de taux. Cet ouvrage associe théorie et pratique, il contient une série d'exercices corrigés.